단순 이동 평균. 여러 기간의 보안 종가를 더한 다음이 총을 기간 수로 나누어 계산하는 단순 또는 산술 이동 평균 단기 평균은 장기 평균은 반응하는 속도가 느립니다. 예를 들어, Geo2 Ltd First의 21 일 이동 평균을 계산하려면 Geo2 Ltd의 종가를 21 일 동안 더 합산합니다. 다음으로, 21로 합하면 21 일 동안 Geo2 Ltd의 평균 가격을 얻을 수 있습니다. 차트에이 평균 가격을 플로팅합니다. 내일 다음 날 우리는 같은 계산을 수행하여 이전 21 일 마감 가격을 합산하고 21로 나눕니다. 차트에 결과 값을 플롯합니다. SMA 단순 이동 평균의 계산은 다음 기간 동안 소요되는 통화 마감 가격을 합산하여이 기간의 양으로 나누는 방식으로 진행됩니다. 특정 기간의 평균 가격은 SMA로 나타냅니다. 외환 시장의 변동성은 SMA의 일일 가격에 대해 동일한 가중치로 인해 장기간에 훨씬 더 부드럽게 나타납니다. 사소한 변동이 완만 해지면 장기 평균은 짧아진다 단기 평균을 취하는 경우 단기 평균을 취하지 만 장기적으로는 여전히 지출한다. 가격은 대부분 이동 평균에 가깝지만 여전히 따로있다. from it 추세 변화에 따른 이동 평균 변화로 추세 강도의 추가 데이터를 기초로 기울기 경사를 기본으로합니다. 전자 메일에서 새 게시물을 가져옵니다. 이동 평균 - 단순 및 지수. 이동 평균 - 단순 및 지수. 이동 평균은 가격 데이터는 지표를 따라 추세를 형성합니다. 가격 방향을 예측하지는 않지만 지연과 함께 현재 방향을 정의합니다. 과거 평균 가격을 기반으로하기 때문에 이동 평균이 지연됩니다. 이동 평균은 매끄러운 가격 조치를 돕고 소음을 필터링합니다. 또한 Bollinger Bands MACD 및 McClellan 발진기와 같은 다른 많은 기술 지표 및 오버레이에 대한 구성 요소를 형성합니다. 이동 평균의 가장 일반적인 두 가지 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 이동 평균 EMA 이러한 이동 평균은 추세의 방향을 식별하거나 잠재 지원 및 저항 수준을 정의하는 데 사용할 수 있습니다. 여기에는 SMA 및 EMA가있는 차트가 있습니다. 라이브 버전의 차트를 클릭하십시오. 단순 이동 평균 계산. 특정 기간 동안 보안의 평균 가격을 계산하여 단순 이동 평균을 형성합니다. 대부분의 이동 평균은 종가 기준입니다. 5 일 이동 평균은 5 일 마감 가격을 5로 나눈 것입니다 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 이동하는 평균입니다. 새 데이터를 사용할 때 이전 데이터가 삭제됩니다. 평균이 시간 스케일을 따라 이동합니다 아래는 이전 예입니다 이동 평균의 첫날은 단순히 지난 5 일을 커버합니다. 이동 평균의 두 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 11을 떨어 뜨리고 새 데이터 포인트 16을 추가합니다. 위의 예에서 가격은 총 7 일 동안 11에서 17로 점진적으로 증가합니다. 이동 평균도 3 일 동안 13에서 15로 증가합니다. 일 계산 기간 또한 각 이동 평균 값이 최종 가격 바로 아래에 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, 하루 1의 이동 평균은 13이고 마지막 가격은 15입니다. 이전 4 일 가격이 낮아 이동 평균이 지연됩니다. 지수 이동 평균 계산. 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지연을 줄입니다. 가장 최근 가격에 적용되는 가중치는 이동 평균 기간의 수에 따라 다릅니다. 지수 이동 평균 계산 첫째, 간단한 이동 평균 계산 지수 이동 평균 EMA는 간단한 이동 평균이 이전 기간으로 사용되도록해야합니다. 첫 번째 계산에서 EMA 두 번째, 가중 배율 계산 세 번째, 지수 이동 계산 평균 아래의 공식은 10 일 EMA에 대한 것입니다. 10 기간 지수 이동 평균은 최근 가격에 18 18 가중치를 적용합니다. 10 기간 EMA는 18 18 EMA라고도 할 수 있습니다. 20 기간 EMA는 9 52 가장 최근의 가격으로 무게를다는 2 20 1 0952 더 짧은 시간 동안의 가중치는 더 긴 시간 동안의 가중치보다 더 큽니다. 실제로, 이동 평균 기간이 두 배가 될 때마다 가중치는 반으로 떨어집니다. 우리는 특정 비율의 EMA에 대해이 공식을 사용하여 기간으로 변환 한 다음 EMA의 매개 변수로 그 값을 입력 할 수 있습니다. 아래 표는 10 일 이동 평균 및 10 일 이동 평균의 스프레드 시트 예제입니다. 인텔에 대한 기하 평균 이동 평균 단순 이동 평균은 간단하며 설명이 거의 필요하지 않습니다. 새 가격이 출시되고 이전 가격이 하락함에 따라 10 일 평균 이동 간단히 이동 평균 값으로 시작하는 지수 이동 평균 22 22 첫 번째 계산에서 첫 번째 계산은 정상 수식이됩니다. EMA는 간단한 이동 평균으로 시작되기 때문에 실제 값은 20 일 정도 지나면 실현되지 않습니다. 즉, Excel 스프레드 시트의 값은 다음과 같은 이유로 차트 값과 다를 수 있습니다. 짧은 룩백 기간이 스프레드 시트는 30 기간 만 되돌아갑니다. 즉, 단순 이동 평균의 영향에 20 기간이 소요됨을 의미합니다. StockCharts는 일반적으로 250주기 이상으로 계산이 진행되므로 일반적으로 단순 이동 첫 번째 계산에서 평균은 완전히 사라졌습니다. 지연 팩터. 이동 평균이 길면 길수록 지연이 더 커집니다. 10 일 지수 이동 평균은 가격을 아주 밀접하게 잡고 가격이 바뀌면 곧 돌아설 것입니다. 짧은 이동 평균은 민첩하고 빠르게 변화합니다. 반면, 100 일 이동 평균은 과거 데이터가 많이 포함되어 속도가 느려집니다 더 긴 이동 평균은 해저 유조선과 같습니다 - 혼수 상태 및 천천히 변화 100 일 이동 평균이 코스를 변경하려면 더 크고 긴 가격 움직임이 필요합니다. 라이브 버전의 차트를 클릭하십시오. 위의 차트는 10 일 EMA가있는 SP 500 ETF와 가격 및 100 일간의 SMA 연삭 높이 1 월 -2 월 감소에도 불구하고 100 일 SMA는 코스를 개최하고 거절하지 않았습니다. 50 일 SMA는 10 일에서 100 일 사이의 평균 이동 평균에 해당합니다. lag factor. Simple vs Exponential Moving Averages. 비록 단순 이동 평균과 지수 이동 평균간에 명확한 차이가 있지만, 다른 지수 이동 평균보다 지연이 적어서 최근 가격에 민감한 - 최근 가격 변화 지수 이동 평균은 단순 이동 평균보다 먼저 나타납니다. 반면에 단순 이동 평균은 전체 기간의 실제 가격 평균을 나타냅니다. 이와 같이 단순 이동 평균은 지원 또는 저항 수준에 따라 달라질 수 있습니다. 평균 선호도는 목표, 분석 스타일 및 시간대에 따라 다릅니다. 차트리스트는 두 가지 유형의 이동 평균 및 다른 시간대를 사용하여 최상의 적합성을 찾습니다. 아래 차트는 IBM이 50 일 SMA가 빨간색과 녹색으로 된 50 일 EMA 둘 다 1 월 말에 정점에 달했지만 EMA의 감소는 SMA의 감소보다 더 컸습니다. EMA가 2 월 중순에 나타 났지만 SMA는 3 월 말까지 계속 하락했습니다. SMA가 EMA 이후 1 개월 이상 지속. 길이 및 시간 프레임. 이동 평균의 길이는 분석 목적에 따라 다릅니다. 짧은 이동 평균 5-20 기간은 단기 t에 가장 적합합니다 중기 트렌드에 관심있는 차티스트들은 20-60 기간을 연장 할 수있는 더 긴 이동 평균을 선택할 것입니다. 장기 투자자는 100 개 이상의 기간으로 이동 평균을 선호합니다. 일부 이동 평균 길이는 다른 사람들보다 더 많이 인기가 있습니다. 200 일 이동 평균은 아마도 가장 인기가 있습니다. 길이 때문에 이것은 분명히 장기 이동 평균입니다. 다음으로, 50 일 이동 평균은 중기 경향에 대해 꽤 인기가 있습니다. 많은 차트 작성자들이 50 일 및 200 일 이동 함께 평균 단기, 10 일 이동 평균은 계산하기 쉬웠 기 때문에 과거에는 꽤 인기가있었습니다. 단순히 숫자를 추가하고 소수점을 이동했습니다. 동일한 신호가 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하여 생성 될 수 있습니다 위에서 언급했듯이 선호도는 각 개인에 따라 다릅니다. 아래의 예제는 단순 지수 이동 평균과 지수 이동 평균을 모두 사용합니다. 이동 평균이라는 용어는 단순 및 지수 이동 평균에 모두 적용됩니다. on 이동 평균은 가격에 대한 중요한 정보를 전달 상승하는 이동 평균은 가격이 일반적으로 증가하는 것을 보여줍니다 하락하는 이동 평균은 평균 가격이 하락하고 있음을 나타냄 장기 이동 평균의 상승은 장기적인 상승 추세를 반영합니다 A long - 단기 이동 평균은 장기 하락 추세를 반영합니다. 위의 차트는 3M MMM과 150 일 지수 이동 평균을 보여줍니다. 이 예는 추세가 강할 때 이동 평균이 얼마나 잘 작동하는지 보여줍니다. 150 일 EMA가 2007 년 11 월에 거절되고 다시 2008 년 1 월이 이동 평균의 방향을 반전시키는 데 15 개월이 걸렸음을 알 수 있습니다. 이러한 지연 지표는 기껏해야 발생했거나 발생 후 최악의 MMM이 2009 년 3 월까지 계속 하락한 후 40-50을 넘었 음을 나타냅니다. 150 일간의 EMA는이 급증 이후까지 나타나지 않았다. 그러나 MMM은 계속 12 개월 동안 계속 상승했다. 움직이는 평균은 강한 추세 속에서 훌륭하게 작동한다. 두 번의 교차 .2 개월 교차 평균을 사용하여 교차 신호를 생성 할 수 있습니다. 금융 시장의 기술적 분석 John Murphy는 이것을 double crossover 방법이라고 부릅니다. double crossover는 상대적으로 짧은 이동 평균과 상대적으로 긴 이동 평균을 포함합니다. 모든 이동 평균과 마찬가지로, 이동 평균은 시스템의 기간을 정의합니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA를 사용하는 시스템은 단기로 간주됩니다. 50 일 SMA 및 200 일 SMA를 사용하는 시스템은 중간 또는 장기간으로 간주됩니다 - term. Bullish crossover는 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 이상으로 교차 할 때 발생합니다. 이것은 또한 황금 십자가라고도합니다. 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 아래로 교차 할 때 곰 같은 교차가 발생합니다. 이는 사 십자로 알려져 있습니다. 이동 평균 크로스 오버는 상대적으로 늦은 신호를 생성합니다. 시스템은 두 개의 지연 지시기를 사용합니다. 이동 평균 기간이 길수록 신호의 지연이 커집니다. 좋은 추세가 잡힐 때 잘 작동한다 그러나 움직이는 평균 크로스 오버 시스템은 강력한 추세가없는 경우 많은 휩쓸기를 생산할 것이다. 또한 3 개의 이동 평균을 포함하는 트리플 크로스 오버 방법이있다. 또한 가장 짧은 이동 평균 이상의 두 이동 평균 교차 간단한 삼중 크로스 오버 시스템은 5 일, 10 일 및 20 일 이동 평균을 포함 할 수 있습니다. 위의 차트는 10 일 EMA 녹색 점선과 50 일 EMA 빨간색을 사용하는 Home Depot HD를 보여줍니다 line 검은 색 선은 일일 마감이다. 이동 평균 크로스 오버를 사용하면 좋은 거래를하기 전에 3 개의 whipsaw가 발생했을 것이다. 10 일 EMA는 10 월 1 일 말에 50 일 EMA 아래로 파손되었지만, 이것은 10 11 월 2 일 중반에 다시 움직였습니다. 이 십자가는 더 오래 지속되었지만, 1 월 3 일의 다음 곰 같은 크로스 오버는 11 월 말의 물가 수준 근처에서 발생했으며, 또 다른 휩쓸 기가 발생했습니다. 10 일간의 EMA가 50-d ay 며칠 후 4 4 개의 신호가 나쁜 신호를 보낸 후 4 번째 신호는 주식이 20을 넘어서면서 강력한 움직임을 보였습니다. 여기에는 두 번의 집계가 있습니다. 먼저 교차가 whipsaw로 넘어 가게됩니다. whipsaws 방지를 위해 가격이나 시간 필터를 적용 할 수 있습니다. 10 일 EMA가 50 일 EMA 아래로 일정량만큼 움직일 때 조치를 취하거나 요구하기 전에 크로스 오버가 3 일 지속되어야합니다. 둘째, MACD를 사용하여 이러한 교차를 식별하고 정량화 할 수 있습니다. MACD 10,50,1 두 지수 이동 평균의 차이를 나타내는 선을 표시합니다. MACD는 황금 십자가에서 양수로 표시하고 죽은 십자가에서는 음수입니다. 백분율 가격 발진기 PPO는 백분율 차이를 표시하는 동일한 방법으로 사용할 수 있습니다. MACD 및 PPO는 지수는 이동 평균을 나타내며 간단한 이동 평균과 일치하지 않습니다. 이 도표는 50 일 EMA, 200 일 EMA 및 MACD 50,200,1의 Oracle ORCL을 보여줍니다. 2 1 일 동안 4 개의 이동 평균 교차가있었습니다 2 년 기간 처음 세 개는 휩쓸거나 나쁜 거래를 낳았습니다 ORCL이 20 대 중반으로 진보하면서 지속적인 교차점이 네 번째 교차로에서 시작되었습니다. 다시 한번, 이동 평균 크로스 오버는 추세가 강할 때 크게 작용하지만 추세가없는 경우 손실을 발생시킵니다 . 가격 크로스 오버로 신호를 생성하는 데에도 사용될 수 있습니다. 가격이 이동 평균을 초과하면 완고한 신호가 생성됩니다. 가격이 이동 평균보다 낮아지면 약세 신호가 생성됩니다. 가격 크로스 오버를 결합하여 더 큰 동향 더 긴 이동 평균은 더 큰 동향을위한 음색을 설정하고 짧은 이동 평균은 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 가격이 이미 더 긴 이동 평균을 초과 할 때만 낙관적 인 가격 교차를 찾습니다. 더 큰 동향과 조화롭게 거래합니다 추세 예를 들어, 가격이 200 일 이동 평균을 초과하면 차트 작성자는 가격이 50 일 이동 평균보다 높으면 신호에만 집중합니다 ge 분명히, 50 일 이동 평균 이하의 움직임은 그러한 시그널에 선행 할 것이지만, 더 큰 경향이 있기 때문에 그런 곰 같은 십자가는 무시 될 것입니다. 곰 같은 십자가는 단순히 더 큰 상승 추세 내에서의 하락을 제안 할 것입니다. 일 이동 평균은 가격의 상승과 더 큰 상승 추세를 나타낼 것입니다. 다음 차트는 50 일 EMA 및 200 일 EMA를 사용하는 Emerson Electric EMR을 보여줍니다. 주식은 8 월에 200 일 이동 평균 이상으로 움직였습니다. 11 월 초에 50 일 EMA 미만으로 하락했고 2 월 초에 다시 나타남 가격은 50 일 EMA 이상으로 빠르게 상승하여 강세 신호를 제공했다. 더 큰 상승 추세와 조화를 이루는 녹색 화살표 MACD 1,50,1이 표시기 창에 표시됩니다 50 일 EMA보다 높거나 낮은 가격 교차 확인 1 일 EMA는 마감 가격과 같습니다. MACD 1,50,1은 50 일 EMA를 초과하는 경우 양수이고 50 일 EMA를 초과하는 경우는 음수입니다. EMA. Support 및 Resistance. Moving 평균 수 있습니다 하락 추세에서 상승세와 저항에 대한지지 역할을 할 것 단기적인 상승 추세는 Bollinger Bands에서 사용되는 20 일간의 간단한 이동 평균 근처에서지지를받을 수 있습니다. 장기적인 상승 추세는 200 일간의 간단한 가장 인기있는 장기 이동 평균 인 이동 평균 200 일 이동 평균은 단순히 광범위하게 사용되기 때문에지지 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 이것은 자기 충족 성 예언과 거의 같습니다. 위의 차트는 뉴욕 2004 년 중반부터 2008 년 말까지 200 일간의 간단한 이동 평균을 가진 합성물 200 일간의 사전 지원 기간 동안 여러 번 지원 제공 이중 최고 지원 중단으로 추세가 반전되면 200 일 이동 평균은 약 9500 이동 평균, 특히 더 긴 이동 평균에서 정확한 지원 및 저항 수준을 기대하지 마십시오. 시장은 감정으로 인해 움직여 오버 슈트하는 경향이 있습니다. 정확한 수준 대신 이동 평균을 사용하여 지원을 식별하거나 이동 평균을 사용하는 이점은 단점에 대해 무게를 달 필요가 있습니다. 이동 평균은 항상 뒤 따르는 추세 또는 후행 지표입니다. 이것은 반드시 나쁜 일이 아닙니다. 결국 추세는 친구이자 트렌드 방향으로 거래하는 것이 가장 좋습니다. 이동 평균은 거래자가 현재 추세와 일치하는지 확인합니다. 트렌드가 친구인데도 증권 거래 범위에서 많은 시간을 소비하여 이동 평균을 비효율적으로 만듭니다. 추세, 이동 평균은 당신을 계속 지켜줄 것입니다. 그러나 늦은 신호를줍니다. 움직이지 않는 평균을 사용하여 정상에서 팔리고 아래에서 구매하지 마십시오. 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로, 이동 평균은 독자적으로 사용되어서는 안됩니다. 다른 보완적인 도구와 함께 사용 Chartists는 전반적인 추세를 정의하기 위해 이동 평균을 사용하고 과매 수 또는 과매 수 수준을 정의하기 위해 RSI를 사용할 수 있습니다. 이동 평균을 StockCharts Charts. Moving에 추가 평균은 SharpCharts 워크 벤치에서 가격 오버레이 기능으로 사용할 수 있습니다. 오버레이 드롭 다운 메뉴를 사용하여 사용자는 단순 이동 평균 또는 지수 이동 평균 중 하나를 선택할 수 있습니다. 첫 번째 매개 변수는 시간주기 수를 설정하는 데 사용됩니다. 선택적 매개 변수는 어떤 가격 필드가 계산에 사용되어야 하는지를 지정하기 위해 추가됨 - 열기의 경우 O, 높음의 경우 H, 낮음의 경우 L, 닫기 A의 경우 C는 매개 변수를 분리하는 데 사용됩니다. 다른 선택적 매개 변수를 시프트에 추가 할 수 있습니다 왼쪽 또는 과거의 이동 평균 음수 -10은 이동 평균을 왼쪽으로 10 개 이동합니다. 양수 10은 이동 평균을 오른쪽으로 10 개 이동시킵니다. 여러 이동 평균은 가격 플롯과 겹칠 수 있습니다. 워크 벤치에 다른 오버레이 라인을 간단히 추가 StockCharts 회원은 여러 이동 평균을 구별하기 위해 색상과 스타일을 변경할 수 있습니다. 표시기를 선택한 후 l ittle 녹색 삼각형. 고급 옵션을 사용하여 RSI, CCI 및 Volume과 같은 다른 기술 지표에 이동 평균 오버레이를 추가 할 수도 있습니다. 여러 다른 이동 평균이있는 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. StockCharts 스캔을 사용하여 이동 평균 사용. 여기에는 StockCharts 회원은 다양한 이동 평균 상황을 스캔하는 데 사용할 수 있습니다. Bullish Moving Average Cross이 스캔은 150 일 간단한 이동 평균 및 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 강세 크로스가있는 주식을 찾습니다. 150 일 이동 평균 5 일전에 5 일 EMA가 평균 이상으로 35 일 EMA 이상으로 움직일 때 완고한 교차가 발생합니다. Bearish Moving Average Cross이 스캔은 150 일이 지나면 하락하는 주식을 찾습니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 일일 이동 평균 및 약세 간 비교 150 일 이동 평균은 5 일 전 수준에서 거래되는 한 하락하고 있습니다. 5 일 EMA가 이동하면 약세 교차가 발생합니다 abo에 대한 35 일 EMA 미만 평균 연구 결과. 존 머피의 책에는 평균 이동과 그 다양한 용도에 관한 장이 있습니다. Murphy는 이동 평균의 장단점을 다루고 있습니다. 또한 Murphy는 이동 평균이 Bollinger Bands 및 채널 기반 거래 시스템과 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 기술 금융 시장의 분석 John Murphy. Simple Moving Average - SMA. 간단한 이동 평균 - SMA. A 간단한 이동 평균은 사용자 정의가 가능합니다. 여러 기간 동안 보안을 적용한 후이 총계를 기간별 보안 비용의 평균값으로 나누어 계산합니다. 간단한 이동 평균은 변동성을 완화시키고, 보안 단순 이동 평균이 올라간다는 것은 보안 가격이 상승하고 있음을 의미합니다. 아래로 향하면 보안 가격이 하락하고 있음을 의미합니다. 단기 평균 이동 평균은보다 변동성이 크지 만 판독 값은 소스 데이터에 더 가깝습니다. 분석적 중요성. 이동 평균은 현재 가격 추세를 식별하는 데 사용되는 중요한 분석 도구이며 확립 된 추세 변화에 대한 잠재력 분석에서 단순 이동 평균을 사용하는 가장 간단한 형태는 보안이 상승 추세에 있는지 또는 하락 추세에 있는지를 신속하게 식별하기 위해이를 사용하는 것입니다. 약간 더 복잡한 분석 도구이기는하지만 또 다른 인기있는 분석 도구는 단기간 이동 평균이 장기 평균보다 높으면 상승 추세가 나타난다. 반면 단기 평균보다 장기 평균이 낮아질수록 경향. 대중 무역 패턴. 간단한 이동 평균을 사용하는 두 가지 인기있는 거래 패턴에는 죽음의 십자가와 십자가가 포함됩니다. 죽음의 십자가는 50 일간의 단순한 순간 ving 평균은 200 일 이동 평균 아래로 횡단합니다. 이것은 약세 신호로 간주되어 추가 손실이 발생합니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 이상으로 떨어질 때 황금 십자가 발생합니다. 높은 거래량으로 보강됩니다. 신호가 더 많이 저장됩니다.
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