탈주 Theta. Theta는 그리스 알파벳의 여덟 번째 문자입니다. 그리스어로 알려진 측정 값 그룹의 일부입니다. 다른 측정 값에는 옵션 가격에 사용되는 델타 감마와 베가가 포함됩니다. 시타 측정 값은 시간이 옵션에 부과하는 위험을 수치화합니다 옵션은 일정 기간에만 행사할 수 있기 때문에 시간은 실용적인 것보다 개념적 수준에서 옵션 트레이더에게 중요성을 가지므로 옵션의 가치를 공식화 할 때 상인이 자주 사용하지 않습니다. 쎄타와 다른 그리스 사이의 차이점. 그리스인은 각 변수와 관련하여 옵션 가격의 민감도를 측정합니다 옵션의 델타는 기본 보안의 1 변화와 관련하여 옵션 가격의 민감도를 나타냅니다 옵션의 감마는 옵션 s 델타 기본 보안의 1 변화와 관련하여 베가는 암시 적 휘발성 국가의 각 1 % 포인트 이동에 대해 옵션 가격이 어떻게 옵션 구매자 대 옵션 작가에 대한시다. 다른 모든 사람들이 동등하다면, 시간의 붕괴는 옵션이 만료일에 가까워 질수록 가치를 잃게됩니다. 따라서 세타는 옵션 구매자가 시간 이후로 염려해야하는 주요 그리스 사람 중 하나입니다 반대로, 옵션을 쓰는 투자자에게는 시간의 붕괴가 유리합니다. 옵션 작성자는 옵션 작성자가 만기 시간이 가까워 질수록 가치가 낮아지기 때문에 시간이 지남에 따라 이익을 얻습니다. 예를 들어, 기본 주식이 5의 가격에 대해 1,125를 거래 할 때 투자자가 1,150의 행사 가격으로 통화 옵션을 구매한다고 가정합니다. 옵션의 만료일까지 5 일, 쎄타 is 1 이론상으로 옵션의 가치는 만기 날짜에 도달 할 때까지 1 일당 1 씩 하락합니다. 따라서 그 옵션은 그 밖의 모든 것이 동일하게 유지되면 약 20 개의 값을 잃습니다. 옵션 보유자에게 유리한 옵션은 1,125이고 2 일이 지난 것으로 가정합니다. 따라서 옵션은 가치가 있습니다. 옵션 정보 Theta. Options Theta는 중요한 옵션 중 하나입니다. 옵션은 다양한 요소와 관련하여 변경됩니다. 세타 값은 만료일이 가까워짐에 따라 옵션의 가격이 어떻게 변하는지를 나타내는 그리스어입니다. 옵션 계약의 외래 값은 계약 만료일이 가까워짐에 따라 시간이 지남에 따라 감소합니다 , 시간 붕괴의 영향으로 인해, 그리고 Theta는 기본적으로 이것이 발생하는 비율의 추정 된 측정 값입니다. 이론적으로, theta 값은 옵션의 가격이 매일 감가 상각되는 정도를 알려줍니다. 이 페이지에서 우리는 이 헬라어의 특성에 대해 설명하고 사용 방법을 설명하십시오. 섹션 내용 빠른 링크. 권장 옵션 브로커 리뷰보기 방문 브로커 리뷰보기 브로커 방문하기 리뷰 읽기 브로크 방문 r. Read 검토 브로커를 방문하십시오. 리뷰 읽기 Broker. Characteristics 방문 Theta의 Theta 값은 본질적으로 옵션의 가격이 매일 떨어지는 달러 금액을 보여줍니다. 다른 모든 요인은 동등한 것으로 가정합니다. Theta 예를 들어, 01의 가치는 시간의 붕괴로 인해 매일 그 가격에서 01을 잃을 것입니다. - 005의 세타 값을 가진 사람은 매일 그 가격에서 0.5 센트를 잃을 것입니다. 콜과 퍼트는 모두 음의 세타 값을가집니다. 둘 다 시간이 지남에 따라 시간이 지남에 따라 외생 적 가치를 잃어 버린다. 비록 당신이 그들에 대한 짧은 입장을 취할 수있는 옵션을 쓰면, 세타가 유리할 것이다. 옵션 계약을 소유 할 때, 시간의 부패는 부정적인 영향을 미친다는 것에 주목할 가치가있다. 당신이 소유하고있는 계약의 가치에 따라 달라질 수 있습니다. 그러나 옵션이 부족할 때 시간의 영향은 긍정적 영향을 미칩니다. 세타 가치의 돈과 만료까지의 시간에 영향을주는 두 가지 주요 요소가 있습니다. 그것의 가장 높은 poin 옵션이 돈에 있거나 돈 가까이에있을 때 기본 보안이 파격 가격에서 더 멀리 이동함에 따라 옵션이 돈이나 돈으로 들어가면 세타 값이 낮아집니다. 돈 옵션은 가격이 대부분 본질적인 가치로 이루어지기 때문에 외재 가치가 줄어들지 않을 것이다. 따라서 부채율은 더 느려지는 경향이있다. 돈 옵션의 깊이는 외래 값이 더 적지 만, 다른 이유로 돈이 더 많을수록 돈으로 끝나는 기회가 줄어 듭니다. 만료 될 때까지의 시간도 옵션이 만료 될 때 시간 붕괴의 영향이 일반적으로 증가하기 때문에 세타 값에 영향을 미칩니다. 이 옵션은 돈 옵션에서 벗어날 수 있지만 일반적으로 만료 될 때까지의 시간이 더 짧아집니다. 위에서 언급했듯이 돈 옵션의 깊이는 대개 외인 값이 거의 없으며 만료일이 가까워지면 그런 적은 양의 쎄라 값이 아마 낮아지고 낮아질 것입니다. 쎄타 값은 보통 옵션에 감마 값에 직접 비례합니다. 쎄타 사용하기. 세타는 중립 시장을위한 거래 전략을 사용할 때 특히 중요합니다. 왜냐하면 그러한 전략은 일반적으로 시간의 영향으로부터 이익을 내기 위해 사용되기 때문입니다. 이러한 유형의 전략을 사용할 때 전체 세타 귀하의 직위가 적절한 가치를 지니고있어 외부 가치가 줄어들 수 있습니다. 귀하의 지위가 시간이 지남에 따라 부정적으로 영향을받는다면 이익을 창출하기 위해 근본적인 안보의 방향 전환에 의존하게 될 것입니다 전략 우선 순위에서 이러한 전략을 사용하는 것이 방해가됩니다. 전략은 기본 증권에서 중요한 방향 이동으로 이익을 얻는 전략을 사용하고 있습니다. r은 만기까지 포지셔닝을 유지할 계획이며 시타에 대해 너무 많이 걱정할 필요가 없다. 이러한 거래에서 외재 가치의 손실은 본질적으로 거래를 직접적으로 희생하는 것이며, 관련 거래에서 발생하는 이익에 의해 상쇄되어야한다 방향의 움직임. 델타는 이러한 경우에 훨씬 더 적합합니다. 물론, 관련된 세타 값을 확인하고 시간 붕괴의 영향이 무엇 일지에 대한 아이디어를 얻음으로써 잃어 버릴 것은 없습니다. 세타는 거래자와 매우 관련이 있습니다 그들이 상대적으로 짧은 기간 동안 기초 유가 증권의 작은 방향성 움직임을 기대하고있는 위치에 진입 할 때 이익이되는 위치에 진입하기 위해서는 내재 가치의 이득이 외부 가치의 손실보다 커야합니다. , 작은 움직임에 대해 추측하는 경우 낮은 세타 값을 갖는 거래 옵션이되기를 원합니다. 그래서 시간의 영향으로 인해 발생하는 이익을 닦지 않습니다. 작은 움직임 이것은이 값과 그것이 의미하는 것이 무엇인지 이해하는 것이 중요한 이유입니다. 옵션 s는 옵션의 시간 감쇠의 측정입니다. 세타는 옵션이 값을 잃는 속도, 특히 만료 시간 값을 측정합니다 날짜가 더 가까움 일반적으로 음수로 표시되는 옵션의 세타는 옵션의 가치가 매일 낮아지는 양을 반영합니다. 현재 가격이 2이고 시타가 -0 05 인 통화 옵션은 1 일당 0 05의 가격 따라서 이틀간의 시간에 옵션의 가격은 1 90으로 떨어집니다. 시간의 패러데이션과 세타에 미치는 영향. 장기간의 옵션에는 매일 0에서 가치를 잃지 않으므로 거의 0의 세타가 있습니다. basis Theta는 단기 옵션, 특히 at-the-money 옵션의 경우 더 높습니다. 이러한 옵션이 가장 높은 시간 값을 가지므로 매일 잃을 프리미엄이 더 많으므로 분명합니다. 반대로, 세타는 만료일 근처의 옵션으로 극적으로 올라갑니다 부패는 변동성의 변화와 theta에 대한 영향. 일반적으로 변동성이 높은 주식의 옵션은 변동성이 낮은 주식보다 시타가 높습니다. 이는 옵션의 시간 가치 프리미엄이 높기 때문에 위의 차트는 옵션의 세타와 주당 50 달러에 거래되고 만기까지 3 개월 남았던 기본 증권의 변동성 사이의 관계를 보여줍니다. Start Trading으로 시작하십시오. 귀하의 새 거래 계정에는 즉시 5,000 당신이 힘든 돈을 걸지 않고 OptionHouse의 가상 거래 플랫폼을 사용하여 거래 전략을 테스트하는 데 사용할 수있는 가상 화폐. 처음 거래를 시작하면 처음 60 일 동안의 모든 거래 수수료가 1000 원이됩니다. 제한된 시간 제공 지금 행동하십시오. 당신도 좋아할지도 모른다. 계속 읽기. 경기를하는 것은 좋은 방법이다. 많은 시간, 항구의 투자 방향을 예측할 수없는 경우가 있습니다. 예를 들어, 투자자가 좋은 결과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. 장기간 특정 주식에 대해 매우 낙관적 인 경우 주식을 구입하려고하지만 순간에 약간 과대 평가되었다고 느낀다면 주식을 풋 옵션을 할인으로 얻는 방법으로 쓰기를 원할 수도 있습니다. 또한 디지털 옵션, 바이너리 옵션이 속합니다 옵션 트레이더가 순식간에 근본적인 방향으로 추측하는 특별한 종류의 이국적인 옵션에 대해 읽어보십시오. 피터 린치 스타일을 투자하고 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면, LEAP에 대한 자세한 내용을 알고 싶고 다음 Microsoft Read On에 투자 할 수있는 훌륭한 옵션이라고 생각하는 이유가 있습니다. 주식이 발행하는 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을줍니다. 주가는 배당금 전일 배당금에 의해 하락할 것으로 예상된다. 통화료를 부과하는 것에 대한 대안으로 유사한 잠재력을 지니지 만 자본 요구량이 현저히 적은 황소 통화 스프레드를 입력 할 수있다. 적용 대상 콜 전략의 기본 주식, 대안을 참고하십시오. 일부 주식은 분기마다 관대 한 배당을 지급합니다. 배당일 이전에 주식을 보유하고있는 경우 배당을받을 자격이 있습니다. 주식 시장에서 높은 수익률을 달성하려면, 당신이 사고 싶은 회사에서 더 많은 숙제를하는 것 외에도, 더 높은 위험을 감수해야 할 때가 종종 있습니다. 그렇게하는 가장 일반적인 방법은 여백에 주식을 구입하는 것입니다. 읽기. 데이 트레이딩 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있습니다. 당신이 하루 거래에 대한 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 것들 몇 가지를 읽으십시오. 전화 통화 비율, 그것이 파생되는 방식 및 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 알아보십시오. Put-call parity Hans Stoll이 1969 년 Put and Call Prices 사이의 관계에서 처음 확인한 옵션 가격 책정에서 중요한 원칙이다. 통화 옵션의 프리미엄은 동일한 파업 가격을 갖는 해당 Put 옵션에 대한 일정한 공정 가격을 암시한다 그리고 만기 날짜, 그리고 그 반대도 읽을 수 있습니다. 옵션 거래에서 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스어 알파벳의 사용은 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 알 수 있습니다. 그리스 읽기로 알려져 있습니다. 주식 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 대해 할인 현금 흐름으로 알려진 기법을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다.
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